주식 차트 지표중에 하나인 '볼린저밴드'에 대해 궁금한것들이 있습니다.
주식 차트를 볼때 사용하는 지표중 하나가 볼린저밴드라고 알고 있습니다.
3개가 나와있는데 , 상한/하한/중심선 이 세가지를 어떻게 결정하는건지 궁금합니다. 그 의미 역시 궁금합니다.
마지막으로 , 보통적으로 이 지표를 사용한다면 , 상한선 하한선을 어떻게 이용하나요?
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
볼린저밴드라는 것은 1980년대 미국의 재무분석가인 존 볼린저가 개발한 지표분석 도구를 말하는 것으로서 주식이나 선물, 외환과 같은 금융시장 분석을 하는 경우에 활용하게 됩니다.
볼린저밴드는 상한선, 중심선, 하한선으로 구분되어 있으며, 상대적 기준인 이 3가지의 선들을 기점으로 해당 회사의 주가가 높은지 혹은 낮은지를 파악할 수 있습니다. 가장 위에 있는 상한선은 저항선의 역할을 하게 되어 해당 주식이 향후 상승하게 되는 경우 상한선 값까지 상승할 여력이 있음을 나타내며, 하한선의 경우는 지지선으로서 해당 주식이 하락하게 되는 경우 하한선 인근까지 하락할 가능성이 있는 선으로 활용하게 됩니다.
볼린저밴드의 선들은 주가 움직임의 표준편차를 기반으로 계산하게 되는데, 상한선은 20일의 이동평균선을 사용하며 상한선은 중심선에서 표준편차값을 더하여 계산되며, 하한선은 중심선에서 표준편차값을 차감하여 계산하게 됩니다.
볼린저밴드의 상한선과 하한선의 폭이 넓은 것은 해당 주식의 변동성이 크다는 것을 의미하고 반대로 폭이 좁다는 것은 변동성이 작다는 것을 의미하는 것입니다.
볼린저밴드를 활용하는 방법으로는 볼린저밴드의 폭이 좁아지고 횡보하는 경우에 매수를 고려하는 것이 좋으며, 이러한 볼린저밴드가 좁은 횡보 구간 이후에는 변동성이 확대될 가능성이 높아지게 되는데, 변동성 확대시 상한선을 터치후 돌파를 하게 된다면 해당 주식은 추가적인 상승여력이 있는 것으로 판단하게 됩니다. 반대로 하한선을 터치하면서 하한선 밑으로 떨어지게 되는 경우에는 추가하락의 우려가 있으니 매도를 하는 것이 좋습니다.
답변이 도움이 되었다면 좋겠습니다. 좋은 하루 되세요!
안녕하세요. 신동진 경제·금융전문가입니다.
주가의 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표를 말한다. 볼린저밴드는 기존 지표들이 적절한 매매시기를 알려주지 못한다는 단점을 보완하기 위해 가격변동띠를 탄력적으로 변화시켜 만든 지표이다.-볼린저밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것을 기본 전제로 한다. 이 지표는 대부분의 유가증권가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선과 상단밴드 그리고 하단밴드의 세 개의 밴드로 구성되어 있다. 이동평균선을 추세중심선으로 사용하며 상하한 변동폭은 추세중심선의 표준편차로 계산한다. 표준편차는 일정 기간의 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격변동이 심할 때에는 변동폭이 좁아지는 자기조정 기능을 발휘한다.
가격변동띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저 밴드를 과매도·과매수의 지표로 이용할 수 있다. 유가증권은 일정 기간 과매수·과매도 상태가 될 수 있어 상대적으로 가격이 높거나 낮은지의 여부를 알면 다른 지표의 해석능력을 높여줘 거래타이밍문제 해결에 도움이 될 수 있다. 또 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성의 확인 외에도 가격 움직임이나 기타 지표들과 결합해 시그널을 만들고 움직임을 예측하는 데에도 도움을 준다.