경제
금융공학에서 사용되는 가장 흔한 리스크 관리 모델은 무엇인가요?
금융공학쪽에 관심이 많은 학생입니다. 리스크 관리 모델들은 어떤 방식으로 실제 금융 상황에 적용이 되나요? 그리고 이런 리스크 관리 모델을 구축하는 알고리즘에 대해서 알고싶으면 어떻게 공부를 시작하면 되는걸까요?
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
금융공학에서 말하는 리스크 관리모델로는 VaR(Value at Risk)가 있습니다.
VaR란 일정한 확률의 범위 내에서 계측한 최대 손실액을 말하는 것으로서, 주식이나 채권을 보유하고 있는 경우 시세 예측이 빗나갔을 때 바로 매각하여 리스크를 줄일 수 있게 됩니다.