vix지수는 어떻게 산출되는 건가요?
vix지수는 변동성 지수를 나타내는 것으로 새벽에 해외장이 끝나고 50%가 올랐습니다. 그렇다면 이러한
vix지수는 어떻게 산출되는 건가요?
빅스지수는 변동성 지수를 나타내며 시카고옵션거래소에서 산출됩니다. 빅스지수는 에스앤피 500지수 옵션의 가격을 기반으로 산출됩니다. 투자자들이 예상하는 향후 30일 간의 변동성을 반영하는 옵션 가격을 사용해 산출됩니다.
안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.
VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 S&P 500 지수 옵션의 변동성을 기반으로 산출됩니다.
특히, 향후 30일간의 시장 변동성에 대한 기대치를 나타내며, 옵션 가격의 프리미엄을 분석해 계산됩니다.
옵션 시장에서 공포심이 커지면 프리미엄이 높아져 VIX 지수도 급등하게 됩니다.
따라서 VIX는 투자자 심리를 반영하는 '공포지수'로 불리며 시장 불안정성의 지표가 됩니다.안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
빅스직수는 미국의 시카고옵션거래소에서 산출되는 지수입니다. S&P500지수의 옵션가격을 기초자산으로 하며 현재기준으로부터 30일간의 변동성을 지수로 산출합니다. 즉 해당 콜옵션과 풋옵션의 가격을 활용해서 30일간의 내재변동성을 가중편균하여 지수로 산출되는 방식입니다.
즉 시장이 급등하거나 급락하게 되면 이런 옵션가격이 급등락이 발생되면서 내재변동성이 증가하고 이로 인해서 빅스지수가 급등하는 현상이 발생합니다
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
말로설명드리기 어렵지만, VIX지수는 최근 30일간의 수치를 모두 합해서 평균을 낸 후, 각각의 날짜의 S&P 500 수치에서 평균을 뺀 값을 제곱하여 모두 더하여 분산을 구한 뒤, 제곱근을 구합니다.
안녕하세요. 정의준 경제전문가입니다.
vix지수는 어떻게 산출되는 건가요?
VIX는 단순히 과거 주가 데이터를 보는 것은 아니고 옵션시장의 실시간 가격 데이터를 활용해 미래 변동성을 추정하는 과정입니다.
그래서 산식은 복잡함으로 생략하고 ㅠㅠ
계산과정에 데이터로 S&P500 옵션데이터 수집, 다양한 행사가격의 옵션에서 시장이 예상하는 내재변동성 수집, 만기가 다른 두 옵션의 변동성을 각각 계산하여 가중평균 계산... 이런 데이터를 종합하여 연간 변동성으로 산출하고 지수를 산출합니다.
참고로... 공식을 아래 캡쳐했습니다. ㅎ(참고만 바랍니다.)
안녕하세요. 전중진 경제전문가입니다.
VIX 지수와 같은 경우에는
최근 30일간의 수치를 모두 합해서 평균을 낸 후,
각각의 날짜의 S&P 500 수치에서 평균을 뺀 값을 제곱하여
모두 더하여 분산을 구한 뒤, 제곱근을 구하는 방식으로 계산됩니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 VIX 지수 산출 방법에 대한 내용입니다.
VIX 지수를 산출하기 위해서는
S&0 500 수치의 최근 30일치 모두를 합해서 평균을 낸 다음
각각 날짜의 수치에서 평균치를 뺀 값을 제곱해서 모두 더하여 분산을 구한 뒤에
그 제곱근을 구하게 되면 그게 VIX 지수입니다.
안녕하세요. 김창현 경제전문가입니다.
vix 지수는 시카고옵션거래소에서 산출하는 변동성 지수로, S&P500 지수 옵션 가격을 기반으로 향후 30일 동안의 시장 변동성에 대한 투자자들의 기대를 나타냅니다. vix 지수는 S&P500 지수 옵션가격을 기초로 합니다. 여기에는 콜옵션과 풋옵션 모두 포함됩니다. vix 지수 산출에는 다양한 만기일을 가진 SPX 옵션들이 사용됩니다. 특히 근월물과 차근월물 옵션 가격이 중요하게 작용하며, 최종적으로 30일 만기의 변동성 기대를 반영하도록 조정됩니다. 다양한 행사가격의 옵션들이 적용됩니다. 일반적으로 현재 S&P500 지수 수준을 중심으로 내가격, 등가격, 외가격 옵션들의 가격이 고려됩니다.
