변동성지수의 산출방법은 무엇인가요?

Question

변동성지수를 통해 금융시장의 움직임을 파악할 수 있다는데요. 변동성지수를 계산하기 위해 사용되는 지표들은 무엇인지 알려주세요.

인태성 경제전문가 · Accepted Answer

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.질문해주신 변동성지수의 산출방법에 대한 내용입니다.변동성지수 산출을 위해서는최근 보여준 30일 간의 수치를 모두 합해서 평균을 낸 뒤, 각각의 날짜의S&P 500 수치에서 평균을 뺀 값을 제곱해서 모두 더하여분산을 구한 뒤에 제곱근을 구하게 되면 변동성지수가 됩니다.

이대길 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 이대길 경제전문가입니다.대표적인 변동성지수인 VIX는 S&P500 옵션의 내재변동성(Implied Volatility)을 기반으로 산출됩니다.구체적으로는 만기 23~37일 사이의 콜옵션과 풋옵션 프리미엄을 이용해, 향후 30일간 시장의 예상 변동폭을 수학적으로 계산합니다.즉, 투자자들이 옵션에 지불한 가격을 통해 시장 불안 심리나 기대 리스크 수준을 반영하는 것입니다.

최현 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 경제전문가입니다.변동성지수는 최근 30일간의 수치를 모두 합하여 평균을 낸 후 각각의 날자 주가지수 수치에서 평균을 뺀값을 제곱하여 분산을 구한 뒤 제곱근을 구합니다.

이동하 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 이동하 경제전문가입니다.빅스라고 잘 알려진 변동성 지수의 산출 방식은 다음과 같습니다.변동성 지수는 향후 30일간의 시장 변동성에 대한 기대치를 수치화한 지표로, S&P 500 옵션 가격을 이용하여 향후 30일간의 내재 변동성을 계산한다고 보시면 됩니다.

시호정 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 시호정 경제전문가입니다.변동성지수 VIX란 주식시장의 공포지수라고 불리는 앞으로 30일간의 시장 변동성에 대한 기대를 나타냅니다.VIX는 S&P 500 옵션 가격을 사용하며 실제 시장에서 거래되는 옵션 프리미엄을 기반으로 계산 됩니다.시장 참가자들의 기대 변동성을 수학적으로 추정한 것으로 알려져 있습니다.VIX는 옵션 가격을 통해 계산된 미래 변동성 예측치 이며 지수가 높으면 불안성이 높고 낮으면 안정성이 높습니다.도움 되셨길 바랍니다.

박형진 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 박형진 경제전문가입니다.VIX지수는 주식시장의 30일간 변동 예상되는 것은 지수로 나타낸 것으로 S&P 500 지수 옵션의 가격을 바탕으로 산출됩니다.S&P500 지수 옵션의 매수와 매도 가격 차이를 이용해 계산되며 과거 데이터를 기반으로 30일간 변동성을 예측해 산출하게 됩니다.참고 부탁드려요~

김창현 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 김창현 경제전문가입니다.변동성 지수는 금융 시장의 미래 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지표입니다. 특히 S&P 500 지수 옵션 가격을 기반으로 계산되며, 투자자들의 불안 심리를 반영한다고 여겨져 '공포 지수' 라고도 불립니다. 변동성 지수는 복잡한 계산 과정을 거쳐 산출됩니다. S&P 500 지수 옵션의 매수 및 매도 가격을 사용합니다. 다양한 만기일의 옵션 가격을 고려하여 향후 30일간의 예상 변동성을 계산합니다. 다양한 행사가격의 옵션 가격을 사용하여 변동성 지수를 계산합니다. 옵션 가격과 행사가격을 가중 평균하여 변동성 지수를 산출합니다. 변동성 지수는 금융 시장의 움직임을 파악고, 투자자들에게 시장의 위험 수준을 파악하는 데 도움이 됩니다.

이종우 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 이종우 경제전문가입니다.별동성지수를 VIX지수라고도 하죠. 이는 금융 시장에서 변동성을 측정하는 지표로서 일반적으로 S&P500 지수 옵션 가격을 기준으로 계산이 됩니다.쉽게 말해서 변동성지수는 옵션의 프리미엄 가격에서 나타나는 시장의 불확실성과 위험에 대한 시장의 심리를 반영하는 지표 입니다이를 계산 하는 주요 지표로는 옵션의 내재 변동성을 측정하기 위해 콜옵션과 풋옵션의 가격 차이를 이용하여 시장 참가자들의 예상 변동성을 추정합니다.이때 VIX값이 높으면 시장의 불확실성이 높다는 것을 의미하며 보통 20이 넘어가면 매우 높다고 인식 합니다.답변이 도움이 되셨기를 바랍니다.

곽주영 경제전문가 · Answer

변동성 지수를 계산하는데 사용되는 지표들로는 표준편차, 볼린저 밴드, 변동성 비율, 상대강도지수 등이 있습니다. 이러한 지표들은 금융시장의 변동성을 파악하고 예측하는데 있어 중요한 역할을 하고 있습니다.

정현재 경제전문가 · Answer

안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.변동성 지수를 계산하는 방법은 S&P 500의 선물옵션을 이용하는데요. 최근 30일간의 수치를 모두 합해서 평균을 구하고 각 날짜의 S&P 500 지수의 평균을 뺀 값을 제곱하여 더하여 분산을 구한뒤 제곱근으로 구할 수 있습니다.

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