도와주세요 자기회귀모형가지고 주가 평균회귀가능성
고등학생수준에 주식을 평균으로 회귀한다는걸 보여주기위한 자기회귀모형 쉬운거없을까요 아니면 이걸 어떻게 과정을 해야할까요 도와주세요 부분적분법까지 써야함
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
주가가 오르거나 내려도 결국 어느 시점에서는 평균으로 돌아오려는 경향을 평균 회귀라고 하는데, 이를 간단한 자기회귀 모형으로 [오늘 주가 = 기준 주가 + (어제 주가 - 기준 주가) 회귀 계수 + 예측할 수 없는 변화]처럼 나타낼 수 있어요. 여기서 '회귀 계수'가 0과 1 사이의 값일 때, 주가는 장기적인 기준 주가(평균)로 되돌아오려는 움직임을 보이게 됩니다. 그리고 이 모형을 통해 주가의 움직임을 분석하며, 시간에 따른 주가의 변화량을 예측할 때 부분적분법을 활용할 수 있는데, 예를 들어 주가가 장기 평균에서 벗어났을 때, 다시 평균으로 돌아오는 데 필요한 누적된 힘이나 변화량을 계산하는 상황에서 '시간에 대한 주가의 순간적인 변화율'과 '누적된 시간'을 곱한 값을 분석할 때 미적분적 접근이 필요해질 수 있습니다.
안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.
평균회귀모형의 경우 주가가 일정한 범위 내에서 움직이려고 하는 것을 의미하는 것으로, 이는 상승하면 하락 하락하면 상승하려고 하는 것을 의미한다고 볼 수 있습니다. 자기회귀모형의 경우 결국 원래의 상태로 돌아간다는 점을 근거로 볼 수 있습니다. 부분적분법의 경우 이는 미분방정식을 활용하여 접근을 해야합니다. 다만 이는 고등학교 학생 수준에서는 내용이 어려울 것이며, 대하교 2학년 정도의 수준의 내용이라고 볼 수 있습니다.
안녕하세요. 경제전문가입니다.
주가 대신 ‘하루 수익률’을 구합니다 (오늘−어제 ÷ 어제).
수익률 데이터를 엑셀에 넣고, 어제 수익률과 오늘 수익률의 관계를 그래프로 그리고
그래프가 점점 평균(0) 근처로 모이면 → 평균회귀 있음, 멀어지면 → 평균회귀 약함 이렇게 설명하면 충분합니다