경제
빅스지수는 어떻게 계산되는건가요?
빅스지수가 변동성을 나타내는 지표인것으로 알고 있닏니다
이게 오르면 변동성이 큰 걸로 아는데 어떻게 계산되어서 나오는 값인건가요?
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 허찬 경제전문가입니다.
빅스 지수(VIX)는 시장 변동성을 측정하는 지표인데 주식시장 참가자들이 앞으로 30일간 기대하는 S&P500 지수의 변동성을 나타냅니다. 이는 콜옵션과 풋옵션의 가격을 기반으로 시장 참여자들이 시장 변동성을 얼마나 예상하고 있는지 계산하는 것입니다. 옵션 가격과 행사 기간을 기반으로 빅스 수치를 구하며 이것이 높을수록 변동성이 크고 시장에 대한 불안감이 있다는 뜻입니다.
vix지수는 시카고옵션거래소에서 거래되는 s&p500지수 옵션의 변동성을 나타내는 지표입니다. vix지수는 s&p500 지수 옵션의 30일간 변동성을 예측하여 계산합니다. 변동성은 옵션 가격과 만기까지의 기간, 이자율 등의 요소를 고려하여 계산하며 계산된 변동성 값들을 평균내어 vix지수를 산출합니다.