경제
마르코위츠(markowitz) 포트폴리오 최적화란 무엇인가요?
포트폴리오 최적화쪽을 검색해보면 마르코위츠 포트폴리오 최적화 이론에 대한게 나오던데 정확히 어떤 방식인지 설명해주실 수 있으신가요? 그리고 추가적인 포트폴리오 최적화 방식들에 대해서도 알려주세요.
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안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
markowitz라는 노벨상 수상자가 만든 이론으로서 투자자들이 자신의 투자 포트폴리오를 구성하게 되는 경우에 다양한 자산의 리스크와 수익률을 고려해 최적의 포트폴리오를 구성하도록 만드는 방법을 제시한 이론입니다. 이 포트폴리오를 구성시에는 자산 간의 상관관계를 고려해 자산들간의 수익률과 리스크를 측정하게 되는 분산, 공분산을 활용해 포트폴리오의 리스크와 수익률을 계산하게 됩니다.