경제
’베타‘를 어떻게 계산하나요?
베타를 어떻게 계산하나요?
금융 용어 중에서 베타가 있던데, 이걸 활용해서 투자하면 좋다고 하더라고요. 베타는 어떻게 계산하면되는 건가요?
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안녕하세요. 김민준 경제·금융전문가입니다.
베타는 주식 또는 포트폴리오의 변동성을 나타내는 지표 중 하나입니다. 일반적으로, 베타가 1보다 크면 시장보다 더 큰 변동성을 갖고 있으며, 베타가 1보다 작으면 시장보다 더 적은 변동성을 갖고 있습니다. 베타가 1이면 시장과 동일한 변동성을 갖습니다.
베타는 일반적으로 다음과 같이 계산됩니다.
베타 = 개별 주식(또는 포트폴리오)의 일일 수익률과 시장 일일 수익률 사이의 공분산 / 시장 일일 수익률의 분산
여기서 개별 주식(또는 포트폴리오)의 일일 수익률은 개별 주식(또는 포트폴리오)의 주가 변동으로 인한 일일 수익률을 의미하며, 시장 일일 수익률은 시장 지수(예: S&P 500)의 일일 수익률을 의미합니다.
일반적으로, 이러한 데이터는 금융 데이터 제공 업체에서 제공됩니다. 따라서 주식 또는 포트폴리오의 베타를 계산하려면, 해당 데이터를 수집하고 베타 공식에 따라 계산해야 합니다.