네 맞습니다. 습해서 불쾌하고 땀의 증발이 느려져 더 덥게 느껴지는 것도 있고, 물의 열전도율이 공기보다 높아서 습도가 높으면 실제로 몸으로 전달되는 열이 더 많기 때문이기도 합니다.
뜨거운 물이 뜨거운 공기보다 밀도가 높아서 몸에 접촉하는 분자 수가 많게 되고, 열을 훨씬 빠르게 전달하게 됩니다. 그래서 습도가 높아질수록 같은 시간동안 노출되었을때 몸에 전달되는 열이 많아져 체온이 빠르게 올라가게 됩니다. 같은 원리로 100도의 끓는물에 닿으면 화상을 입게 되는데, 100도짜리 건식 사우나에서는 화상을 입지 않습니다.