여행가서 여권을 잃어버렸을때는?

여행가서 여권을 분실하게 됐을때가 궁금해요.

제가 제일 먼저 어떤걸 해야하나요?

대사관으로 찾아서 가야하나요? 경찰서도 가야하나요?