섀넌의 도깨비 전략이 사용되는 곳이 있나요?
여러 투자 방법 중 하나인 섀넌의 도깨비 전략은 정해진 비율만큼 자산 배분을 유지하는 것입니다. 이러한 섀넌의 도깨비 전략이 현재 사용되는 곳이 있나요?
안녕하세요. 전중진 경제전문가입니다.
위와 같은 투자의 대표적인 저자가 우리나라에서는 마법의 연금굴리기로 유명한 김성일 작가님입니다.
위 전략을 상당히 많은 투자자들이 사용하고 있으니 참고하시길 바랍니다.
안녕하세요. 신동진 경제전문가입니다.
섀넌의 도깨비전략은은 정보 이론의 아버지 클로드 섀넌의 5:5 리배런싱 전략에서 유래했습니다. 클로드 새넌은 우리가 겪고있는 디지털세상에서 비트(bit)라는 개념을 처음 고안해낸 인물로 유명합니다. 클로드 새넌은 장기적으로 수익이 0이 되는 투자자산임에도 불구하고 투자자산5: 현금5 의 리밸런싱을 통해 지속적으로 수익을 낼 수있음을 증명하였습니다. 그 때 당시에는 이러한 수수께끼 현상을 새넌의 도깨비(shannon's demon)라고 불렀다고 합니다.
안녕하세요. 신기백 경제전문가입니다.
섀넌의 도깨비 전략은 주로 포트폴리오 관리와 자산 배분 전략에서 사용되는 방법입니다. 이 전략은 전설적인 정보이론 학자인 클로드 섀넌이 고안한 것으로, 특정 비율로 자산을 배분하고 주기적으로 리밸런싱을 통해 그 비율을 유지하는 것을 말합니다. 이 방법은 주식과 채권, 현금 등 다양한 자산을 일정 비율로 나누어 투자함으로써, 시장의 변동성에 대응하고 리스크를 관리하는 데 중점을 둡니다.
현재 섀넌의 도깨비 전략이 사용되는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다. 첫째, 로보 어드바이저입니다. 자동화된 투자 관리 서비스인 로보 어드바이저는 섀넌의 도깨비 전략과 유사한 리밸런싱 방법을 사용하여 고객의 포트폴리오를 관리합니다. 예를 들어, 고객의 위험 성향에 따라 주식과 채권의 비율을 설정하고, 시장 상황에 따라 주기적으로 이 비율을 조정합니다.
둘째, 상장지수펀드(ETF)입니다. 많은 ETF 운용사들은 섀넌의 도깨비 전략을 포함한 다양한 리밸런싱 전략을 사용합니다. 특정 지수나 섹터를 추종하는 ETF는 주기적으로 포트폴리오를 리밸런싱하여 설정된 비율을 유지합니다.
셋째, 연기금 및 기관 투자자입니다. 대규모 자산을 운용하는 연기금이나 기관 투자자들도 자산 배분 전략의 일환으로 섀넌의 도깨비 전략을 사용할 수 있습니다. 이들은 장기적인 투자 목표를 달성하기 위해 주기적으로 자산을 재조정하며, 이를 통해 리스크를 관리하고 안정적인 수익을 추구합니다.
이처럼 섀넌의 도깨비 전략은 다양한 투자 환경에서 활용되며, 자산 배분과 리밸런싱을 통해 투자자의 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.
섀넌의 도깨비 전략은 정보 이론의 창시자인 클로드 섀넌이 개발한 투자 전략으로, 주식 시장의 변동성을 활용해 안정적이고 꾸준한 수익을 추구하는 방법입니다.
이 전략은 기본적으로 일정한 비율의 자산을 유지하고, 리밸런싱을 통해 평균적인 매수 가격을 낮추고 매도 가격을 높이는 데 중점을 둡니다.
섀넌의 도깨비 전략은 자산의 일정 비율을 주식과 현금으로 유지하고, 주가가 상승하면 일부 주식을 팔아 현금을 확보하고, 주가가 하락하면 현금으로 주식을 매수하는 방식으로 작동합니다.
주식 시장의 변동성을 활용하여 수익을 창출하는 방법으로, 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 전략으로 알려져 있습니다.
안녕하세요. 이상열 경제전문가입니다.
섀넌의 도깨비 전략은 재정적 전략 중 하나로,
변동성이 큰 자산과 안전한 자산을 함께 사용하는 방식을 통해 장기적인 수익을 극대화하려는 목적으로 개발되었습니다.
이 전략이 실제로 사용되는 예시를 살펴보면,
헤지 펀드: 일부 헤지 펀드에서는 섀넌의 도깨비 전략을 변형하여 사용하고 있습니다. 높은 변동성을 가지는 자산과 상대적으로 안정적인 자산을 조합하여 위험을 관리하고 장기적으로 높은 수익을 추구합니다.
개인 투자자: 개인 투자자들 또한 이 전략을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 주식과 채권을 조합하여 포트폴리오를 구성하고, 주식의 변동성을 이용해 주기적으로 리밸런싱을 하여 수익을 극대화하는 방법을 사용할 수 있습니다.
대학 및 연구기관: 이 전략은 이론적으로도 많이 연구되고 있으며, 대학 및 연구기관에서도 이 전략의 유효성을 입증하기 위한 다양한 연구가 진행되고 있습니다.