풋콜패리티가 뭐에요? 전환사채패리티는 알겠는데요.
전환사채 패리티는 주식가격을 전환가격으로 나눈 것입니다. 전환할때 이익이 되냐 안되냐 보는건데요, 풋콜패리티는 어떤거죠?
안녕하세요. 신동진 경제·금융전문가입니다.
동일한 기초증권과 만기 및 행사가격을 가지고 있는 콜옵션과 풋옵션의 가격은 균형하에서 일정한 관계를 갖는데 이를 풋-콜 패리티라고 한다
안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
풋콜패리티는 동일한 기초증권과 만기 및 행사가격을
가지고 있는 콜옵션과 풋옵션의 가격은 균형하에서 일정한 관계를
갖는데 이를 풋-콜 패리티라고 합니다.
안녕하세요. 김지훈 경제·금융전문가입니다.
기초자산, 행사가격, 만기가 같은 call option의 가격과 put option의 가격 사이의 관계를 말하며, 이 관계를 이용하여 합성 포지션을 생성할 수 있습니다.
안녕하세요. 김민준 경제·금융전문가입니다.
풋-콜 페리티(Put-Call Parity)는 옵션 가격을 이해하고 계산하는 데 사용되는 개념입니다. 이 개념은 옵션 시장에서 풋 옵션과 콜 옵션 간의 관계를 설명합니다.
풋 옵션은 주식을 팔기 위한 권리를 제공하고, 콜 옵션은 주식을 사기 위한 권리를 제공합니다.
풋-콜 페리티 관계를 표현하는 공식은 다음과 같습니다.
콜 옵션 가격 - 풋 옵션 가격 = 주식 가격 - 행사 가격 + 이자
여기서 "주식 가격"은 옵션 만기 시 주식의 가격을 의미하고, "행사 가격"은 옵션의 행사 가격을 나타냅니다. "이자"는 이자율을 나타내며, 일반적으로 이자율은 옵션 만기일까지 동일하다고 가정합니다.
풋-콜 페리티를 사용하면 옵션 가격을 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 개념은 옵션 시장에서의 가격 관계와 전략을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
풋콜패리티라는 것은 동일한 기초증권과 만기 및 행사가격을 가지고 있는 콜옵션과 풋옵션의 가격은 균형하에서 일정한 관계를 가지게되는 것을 말합니다.
안녕하세요. 이준수 경제·금융전문가입니다.
풋콜 패리티는 기초 증권과 만기 및 행사가격이 동일한 상태에서의 콜 옵션과 풋옵션의 가격이 균형으로 이루어지는 일정한 관계를 의미합니다.
보통 식으로 많이 표현되는데 C + B = P + S 형태이며
콜옵션 한단위 매수 + 채권 매입 = 풋옵션 한단위 매수 + 주식 현물 매수 를 의미합니다.
감사합니다.
