퀀트기법을 보다보니 mdd라는 용어가 나오던데 무슨 뜻인가요?

Question

mdd가 max draw down 의 약어라고 하던데 실제로 구하는 공식이 어떻게 되는지 궁금합니다. 예를 들어 설명부탁드려요.

Answer 1

안녕하세요. 김옥연 경제·금융전문가입니다.

MDD라고 하는 것은 (최저점 / 전고점) -1 의 공식으로 구하게 되며 우리말로는 특정 투자 기간 중에 겪게 되는 가장 큰 손실을 말하는 것이에요. 예를 들어서 최저점이 5,000원이고 전고점이 10,000원인 경우에는 50이 산출되며 50%의 손실을 볼수도 있었다고 보게 되요

Answer 2

안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.

MDD와 같은 경우에는 최대낙폭을 의미하며

해당 주가 등이 최고로 많이 떨어진 낙폭을 의미하니

참고하세요.