경제
EL의 불확실성 중 익스포저는 어떤걸 말하나요?
부도모형(Default Mode)에서 신용리스크는 EL의 불확실성에서 측정되고 이는 익스포저, 부도율, 손실률 로 결정된다고 합니다. 익스포저는 뭘 말하는 건가요?
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
익스포져라는 것은 리스크에 노출되어 있는 금액을 의미하는 것인데, 노출되어 있는 리스크의 종류에 따라 시장리스크 익스포져, 신용리스크 익스포져로 구분하게 됩니다. 이러한 익스포져는 은행에서는 여신과 관련하여 신용을 공여하는 모든 것들을 익스포져라고 하기도 합니다.
안녕하세요. 홍나리 경제·금융전문가입니다.
익스포저는 리스크에 노출되어 있는 금액을 의미하며 리스크의 유형에 따라 시장리스크 익스포저, 신용리스크 익스포저 등으로 구분됩니다.
은행거래에서 특정 회사와 연관된 금액이 어느정도인가를 나타내며 손실이 발생될 가능성을 보여주는 금액입니다.
시장리스크 익스포저는 금리, 환율, 주가 등의 변동에 따른 가치 변동에 따른 손실 가능성에 노출된 금액을, 신용리스크 익스포저는 거래 상대방의 신용도 하락, 채무 불이행에 따른 경제적 손실 가능성에 노출된 금액을 의미합니다.
따라서 익스포저는 장부가액보다 포괄적인 개념이며 발생 가능한 손실 가능액을 측정하지만 발생 가능성으로 조정하지 않은 중립적인 금액이라는 점에서 위험가중자산과 차이가 있습니다.
제 답변이 도움 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.