fear&greed index는 어떠한 지표들을 가지고 산출되나요?
미국 주식 투자하시는 분들은 fear&greed index라는 지표를 아시거나 들어보셨을 것입니다. 저도 굉장히 자주 보는데 증시가 고점인 것에 비해서 공포 정도의 영역에 있더군요. 그렇다면 다른 지표들도 포함된다고 생각하는데 fear&greed index는 어떠한 지표들을 가지고 산출되나요?
Fear & Greed Index는 투자자들의 감정을 측정하는 지표입니다. 이 지표는 주가 모멘텀, 주가 강도, 주가 폭, 옵션 비율, 시장 변동성, 안전 자산 수요, 고위험 채권 수요의 7가지 요소로 계산됩니다.
각 요소는 투자자들이 얼마나 두려워하거나 탐욕스러운지를 나타냅니다. 이 지표를 통해 현재 시장의 감정을 이해하고 투자 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있습니다.
저도 피어앤그리드 지표를 바탕화면에 바로가기 만들어놓고 자주쓰고있습니다. cnn에서 만든것입니다.
포함되는 지표로는 주가 상승하락 추세, 변동성지수, 신고가대비신저가 비율, 거래량, 옵션에서 풋콜 비율, rsi, 이평선 위치 등을 가지고 지수를 만듭니다. 저는 익스트림그리드에 분할매도, 익스트림 피어에 분할매수를 목표로 하고있습니다.
Fear & Greed Index(공포탐욕지수)는 CNN Business에서 발표하는 지표로, 주식 시장 참여자들의 심리적 상태를 수치화한 것입니다. 이 지수는 0에 가까울수록 '극단적 공포, 100에 가까울수록 '극단적 탐욕을 나타내며, 50은 중립적인 상태를 의미합니다.
Fear & Greed Index는 주식 시장의 다음과 같은 7가지 요소를 종합하여 계산됩니다. 주식 시장의 변동성이 클수록 투자자들의 불안 심리가 더 커지며, 상승하는 주식이 많을수록 탐욕 심리가 증가합니다. 또한, 옵션을 통한 위험 회피 선호도와 고위험 채권의 수익률 변화 등도 지수에 영향을 미칩니다. 주식 시장 거래량이 많아질수록 투자자들의 관심도 높아지며, 옵션 시장에서의 풋 옵션과 콜 옵션 거래 비율도 심리를 파악하는 중요한 요소로 활용됩니다. 또한, 투자자들이 고급 주식에 더 많은 관심을 보이는지 아니면 저급 주식에 더 많은 관심을 보이는지도 공포탐욕지수를 결정짓는 요소 중 하나입니다.''
공포탐욕지수(fear & greed index)는 미국의 CNN 비즈니스에서 개발한 지수로, 투자자들의 시장 심리를 측정하기 위해 사용됩니다. 지수는 0에서 100 사이의 값을 가지며, 0에 가까울수록 공포심이, 100에 가까울수록 탐욕심이 높은 것으로 해석합니다.
공포탐욕지수는 공포 탐욕 지수는 다음과 같은 7가지 지표를 종합하여 계산됩니다.
1)시장 모멘텀 (market momentum)
2)주가의 강세 (stock price strength)
3) 주가 변동성 (stock price breadth)
4)풋옵션/콜옵션 비율 (put and call op
5)시장 변동성 (market volatility)
6)안전자산 수요 (safe haven demand)
7)정크본드 수요 (junk bond demand)
위험을 과소평가하거나 과대평가하는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 공포 지수가 높은 경우 시장이 저평가되었을 가능성이 높고, 탐욕 지수가 높은 경우 시장이 고평가되었을 가능성이 높습니다.
질문해주신 공포탐욕지수가 어떤 지표들을 근거로 산출되는가에 대한 내용입니다.
공포탐욕지수는 시장모멘텀, 주가 강도, 주가의 폭, 풋과 콜 옵션, 시장 변동성, 안전자산 수요, 저금리 채권 수요 등을 근거로 해서 산출되게 됩니다.
Fear&greed index는 공포와 탐욕 지수로 7개의 지표를 가지고 주식 시장에서 발생하는 행동을 설명하는데 사용되는데요. 어떤 지표가 있는지 말씀드리면, 주가 모멘텀(흐름), 주가 강세(52주 신고가를 기록한 종목), 주가폭(상승 및 하락 종목의 거래량), 풋옵션과 콜옵션, 부적격채권의 수요, 시장 변동성, 안전 자산 수요 입니다.
위 지수는 공포탐욕지수로 미국의 CNN 비즈니스에서 개발한 지수로, 투자자들의 시장 심리를 측정하기 위해 사용됩니다.1단계: 0~25pt:극도의 공포 (extremen fear) 2단계: 26~50pt:공포 (fear) 3단계: about 50pt: 중립 (neutral)
4단계: 51-75pt: 탐욕 (greed) 5단계: 76~100: 극도의 탐욕(extreme greed)로 나뉘니 참고하세요.안녕하세요.
Fear & Greed Index는 투자자들의 심리 상태를 측정하여 현재 시장이 두려움에 휩싸여 있는지, 아니면 탐욕에 지배되고 있는지를 보여주는 지표입니다. 이 지표는 여러 가지 하위 지표들을 조합하여 산출되며, 각 지표는 시장의 다른 측면을 반영합니다. CNNMoney에서 제공하는 Fear & Greed Index는 총 7가지 지표를 기반으로 계산됩니다.
첫 번째 지표는 주식 가격 모멘텀입니다. 이는 S&P 500 지수가 125일 이동 평균선과 비교하여 얼마나 떨어져 있는지를 측정합니다. 지수가 평균선보다 높으면 시장에 대한 탐욕을, 낮으면 두려움을 나타냅니다. 두 번째 지표는 주식 가격 강도로, 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 52주 최고가를 기록한 주식의 수와 최저가를 기록한 주식의 수를 비교합니다. 최고가를 기록한 주식이 많으면 탐욕을, 최저가를 기록한 주식이 많으면 두려움을 나타냅니다.
세 번째 지표는 주식 가격 폭입니다. 이는 상승 종목과 하락 종목의 비율을 비교하는 것으로, 상승 종목이 많으면 탐욕을, 하락 종목이 많으면 두려움을 나타냅니다. 네 번째 지표는 옵션 시장에서 거래되는 Put(매도) 옵션과 Call(매수) 옵션의 비율을 측정하는 Put/Call 비율입니다. Put 옵션이 많으면 두려움을, Call 옵션이 많으면 탐욕을 나타냅니다.
다섯 번째 지표는 정크 본드 수익률 스프레드입니다. 이는 정크 본드와 투자 등급 채권 간의 수익률 차이를 측정합니다. 차이가 크면 두려움을, 작으면 탐욕을 나타냅니다. 여섯 번째 지표는 시장 변동성을 측정하는 VIX(Volatility Index)입니다. VIX 지수가 높으면 두려움을, 낮으면 탐욕을 나타냅니다.
마지막으로 일곱 번째 지표는 안전 자산 수요입니다. 이는 주식과 국채 간의 수익률을 비교하여 투자자들이 안전 자산을 선호하는지를 측정합니다. 국채 수익률이 높으면 두려움을, 주식 수익률이 높으면 탐욕을 나타냅니다.
이 7가지 지표는 각각 0에서 100 사이의 점수로 변환되어 평균값을 구합니다. 평균값이 0에 가까우면 극도의 두려움을, 100에 가까우면 극도의 탐욕을 나타냅니다. 이러한 지표들을 통해 투자자들은 현재 시장의 심리 상태를 파악하고, 이를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
결론적으로, Fear & Greed Index는 주식 시장의 다양한 측면을 반영하는 7가지 지표를 조합하여 시장의 심리 상태를 종합적으로 나타내는 지표입니다. 이 지표를 통해 투자자들은 시장이 과열되었는지 아니면 침체기에 있는지를 판단하고, 이에 따라 전략을 세울 수 있습니다.
fear&greed index를 구성하는 지표는 총 7가지입니다.
125일 이동평균성 대비 S&P500 지수의 상대 강도를 나타내는 측정한 주가 모멘텀
뉴욕증권거래소 52일 신고가와 신저가 발생횟수를 측정한 주가 강도
하락 종목 대비 상승 종목 거래량을 측정한 주가폭
풋/콜옵션 비율에 따른 풋·콜옵션
투자적격등급과 투기등급 채권간의 수익률 스프레드를 나타내는 정크본드 수요
시카고옵션거래소 변동성 지수나 VIX로 측정되는 시장변동성
국채 대비 주가 수익률의 차이를 기반으로 한 안전한 피난처 수요
입니다.
- fear&greed index라고 하는 것은 공포탐욕지수라 하는데, 이러한 공포탐욕지수의 경우 CNN 머니(CNN Money)에서 만들고 사용하는 지수이며, 다른말로는 CNN VIX Index(CNN 변동성지수)라고 불러요. 이 지표는 투자 심리를 반영하는 것으로 알려진 7개의 지표를 종합해 시장에 내재된 공포심과 낙관의 상대 강도를 나타내는 지표인데, 0은 극단적 공포를 나타내며, 100은 극단적인 낙관을 의미하게 되요.
Fear & Greed Index(공포탐욕지수)는 주식 시장의 다양한 요소들을 종합적으로 분석하여 시장 참여자들의 공포와 탐욕 수준을 측정하는 지표입니다. 이 지수는 주식 시장의 변동성, 거래량, 시가 총액, 모멘텀, 볼라틸리티 프리미엄, 소셜 미디어 멘션, Put-Call 비율 등 7가지 요소를 기반으로 계산됩니다.
변동성은 주가의 변동 폭을 나타내며, 높을수록 투자자들의 불안 심리가 높아지고 이는 공포심을 반영합니다. 거래량이 많을수록 시장 참여가 활발함을 의미하며, 공포심이 높을 때는 거래량이 줄어들고 탐욕심이 높을 때는 증가하는 경향이 있습니다. 시가 총액은 시장 전체의 가치를 나타내며, 증가하면 탐욕심을, 감소하면 공포심을 반영한다고 볼 수 있습니다.
모멘텀은 과거 주가의 변동 추세를 나타내며, 지속될 때는 탐욕심을, 반전될 때는 공포심을 반영한다고 볼 수 있습니다. 볼라틸리티 프리미엄은 투자자들이 미래의 변동성에 대한 예상을 반영한 프리미엄으로, 높을수록 불안 심리가 높아지고 이는 공포심을 반영합니다.
소셜 미디어 멘션은 주식 시장 관련 소셜 미디어에서의 양과 감정을 분석하여 투자자들의 심리를 파악합니다. 긍정적인 멘션이 많을수록 탐욕심을, 부정적인 멘션이 많을수록 공포심을 반영한다고 볼 수 있습니다. 마지막으로 Put-Call 비율은 Put옵션과 Call옵션의 거래량 비율을 나타내며, Put옵션 매수가 증가하면 공포심을, Call옵션 매수가 증가하면 탐욕심을 반영한다고 볼 수 있습니다.