계량투자(퀀트투자)란 무엇이고 장점이 뭐예요? 백테스트 결과는 무엇이죠?
계량투자(퀀트투자)란 무엇이고 장점이 뭐예요? 백테스트 결과는 무엇이죠?
그리고 주관적 판단을 완전히 배제할 수 있을까요?
안녕하세요. 김지훈 경제·금융전문가입니다.
백테스트는 과거의 결과를 말합니다. 퀀트란 특정 값을 정하여 그에 맞는 주식을 매수하는 것을 말합니다.
완전히 배제하지는 못합니다.
안녕하세요. 김재철 경제·금융전문가입니다.
계량투자는 수학적, 통계학적 방법을 이용하여 투자 결정을 내리는 것을 말합니다. 주식 가치 평가 모형, 기술적 분석, 회귀 분석, 인공지능 등 다양한 방법을 사용하여 데이터를 분석하고 투자를 결정합니다.
백테스트는 과거 데이터를 사용하여 투자 전략의 성과를 검증하는 것을 말합니다. 특정 기간 동안 과거 데이터를 바탕으로 계량투자 전략을 적용한 경우의 수익률을 계산하여 성과를 평가합니다.
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
퀀트투자라고 하는 것은 정량적인 분석을 의미하는 것인데, 증권사나 기업에서 제공하는 객관적 수치를 통해서 매매전략을 세우게 됩니다.
그래서 보통 위의 자료들을 토대로 알고리즘을 설정하고 이에 따라서 자동으로 매매를 하도록 셋팅을 하게 되는데 이 데이터 값의 설정은 본인이 하다보니 완전히 주관성을 배제하지는 못하나 주가의 변동에 따른 감정적 매매를 배제할 수는 있습니다.
안녕하세요. 전중진 경제·금융전문가입니다.
퀀트투자는 한마디로 통계, 수학적으로
접근하여 투자를 생각하시면 됩니다.
일정한 규칙 등에 의거하여 투자를 하기 때문에 주관적 감정이
배제되며 해당 투자 방법의 포트올리오에 따라 수익률과 변동성은 다릅니다.