좋은 질문입니다. 이게 의외로 많은 분들이 헷갈려 하시는 부분이에요.
뇌 실질(brain parenchyma) 자체는 맞습니다, 통증을 못 느낍니다. 뇌에는 통각수용체(nociceptor)가 없거든요. 뇌수술을 할 때 두개골을 열고 나면 국소마취만으로도 환자가 깨어있는 상태에서 수술할 수 있는 게 그 이유입니다.
그런데 머리 안팎에는 통증을 느끼는 구조물이 꽤 많습니다. 두피, 두피 아래 근육, 두개골을 감싸는 골막, 뇌를 싸고 있는 뇌막(특히 경막, dura mater), 뇌 표면의 혈관들, 그리고 부비동(sinus)이나 눈 주위 구조물들. 두통은 대부분 이 구조물들이 자극을 받을 때 느끼는 겁니다.
창문 열고 주무신 후 생긴 두통이라면, 차가운 공기에 두피나 목 주변 근육이 수축하거나, 부비동 점막이 자극을 받았을 가능성이 높습니다. 찌릿찌릿한 느낌은 두피 신경이나 근육이 긴장했을 때 오는 감각인 경우가 많고요.
오늘 하루 이상 지속되거나, 지금껏 경험해본 중 가장 극심한 두통이다 싶으면 그냥 넘기지 마시고 진료를 보시길 권합니다.