가상자산 거래소 간 가격 괴리를 활용한 차익거래

Question

가상자산 거래소 간 가격 괴리를 활용한 차익거래 전략 수행 시, 네트워크 전송 지연,주문 체결 슬리피지,오더북 잔량 부족 및 출금 수수료로 인해 발생하는 비체결 및 역마진 리스크를 완화하기 위한 알고리즘적 안전장치는 무엇인가요?

Answer 1

안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.

요새는 알고리즘매매로 빠르게 일어나고 있고 그러다보니 동시에 각거래소별로 알고리즘이나 봇들이 잔고의 상한이나 하한을 두며 시가차가 너무 오래걸리지 않도록 실시간으로 슬리피지나 전송이 얼마나 될지 다 확인합니다. 그리고 주문을 동시에 전송할 수 있도록 구축하고 반대편에서 주문 가격을 조정하거나 손실 감수가크면 자동으로 포지션을 닫도록 다 이런것을 설정하는것입니다.

Answer 2

안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.

예, 가상자산 거래소 간의 가격 차이를 활용한 차익 거래시

손실 리스크를 줄이기 위해서 가장 확실한 안전 장치로는

전송시간을 최대한 줄이거나 가격 변동을 헤징하는 매매 프로세스를

구축해야 하는 것입니다.

전송시간을 줄이기 위해서 사전 자산 배치를 통해서 양방향 동시 매매가 되어야 합니다.

Answer 3

안녕하세요. 김민준 경제전문가입니다.

가상자산 거래소 간 차익가래의 핵심 위험은 가격 차이가 사라지기 전에 양쪽 거래를 완료하니 못하는데 있습니다. 이를 줄이기 위해 전문적인 시스템은 한 거래소에서 체결된 수량만큼 반대 거래소 주문을 연동하고, 예상 수수료•슬리피지까지 반영해 실제 수익성이 남을 때만 거래하도록 설계합니다. 또한 유동성 부족이나 통신 지연이 커지면 거래를 중단하는 장치가 필요합니다. 결국 화면에 보이는 가격 차이보다 모든 비용과 체결 위험을 반영한 순가격 차이가 핵심입니다.