금융권 바젤 규제라는게 뭔지 궁금합니다.
신문을 보다 보니깐 은행권들의 위기가 이어지면서 은행의 재무 건전성을 규제하는 국제 기준인 바젤III가 주목 받고 있다고 하는데요. 바젤 규제라는게 뭔지 궁금합니다.
안녕하세요. 신동진 경제·금융전문가입니다.
국제결제은행 산하 바젤은행감독 위원회가 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 세계 은행자본을 건전화함으로써 대형 은행의 위기시 손실흡수능력을 강화하기 위해 2010년 9월에 발표한 세계 은행자본 규제기준을 말합니다. 은행의 위험자산기준을 변경하고 위험자산비율을 하향 조정하게하며, 은행이 위기 시 손실흡수능력을 제고하기 위해 가계대출을 줄이고 대신 기업대출을 증가시키는 것을 유도하는 것입니다.
안녕하세요. 손용준 경제·금융전문가입니다. 바젤 규제라고 하는 것은 은행의 위험자산기준을 변경하고 위험자산비율을 하향 조정하게하며, 은행이 위기 시 손실흡수능력을 제고하기 위해 가계대출을 줄이고 대신 기업대출을 증가시키는 것을 유도하는 것입니다. 원래 바젤 II에서는 자기자본비율 8% 제한 이외에도 보통주 자본비율 2% 이상, 기본자본(=Tier 1)비율은 4% 이상으로 정하고 있었다고 합니다 바젤 III는 이것을 강화해 자기 자본비율은 8%로 그대로 하고 , 보통주 자본비율은 4.5% 이상, 티어1 비율은 6% 이상으로 규정합니다. 이는 순수한 자기자본으로 보기 어려운 자본의 비중을 축소하는 대신 보통주처럼 위기에도 직접 손실을 흡수할 수 있는 성격을 가진 자본을 많이 확보하기 위함입니다.
안녕하세요. 류경태 경제·금융전문가입니다.
현재 은행 재직 중으로 해당 질문에 대해서 답변 드리도록 할게요
바젤규제라는 것은 국제결제은행 산하의 바젤은행감독위원회가 2008년도 금융위기를 계기로 은행자본의 건전성을 위해서 2010년도 9월에 발표된 은행자본 규제기준을 말하는 것입니다.
2023년도 1월에 시행된 바젤3규제의 핵심은 대출에 대한 레버리지 비율을 조정하는 것이 핵심인데, 해당 규제는 유동성커버리지비율과 순안정자금조달비율에 대한 규제라고 보시면 좋을 것 같습니다.
유동성커버리지비율은 은행이 심각한 자본유출 상황이 발생하는 경우 30일 동안 순현금유출액을 충당할 수 있는 유동성 자산을 100%이상을 보유하고록 규제하는 것을 말하며, 유동성이 높다는 것은 현금 환급성이 좋다는 것을 의미합니다.
그리고 순안정자금조달비율이라는 것은 은행의 1년 동안의 '가용 안정적자금'이 '필요 안정적 자금'을 100%가 넘도록 규제하는 것을 의미합니다.
이러한 내용을 담은 것을 토대로 은행에서는 작년 11월부터 바젤3제도를 적용하게 되었는데, 은행은 이로 인해서 담보대출이라고 할지라도 담보가치 대비 설정비율이 높은 경우에는 자본위험비용이 부리되는 것과 같이 담보에 대한 리스크비용을 부리하게 되는 것으로 변경되었습니다.
답변이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 좋은 하루 되세요!
안녕하세요. 민창성 경제·금융전문가입니다.
스위스 제2의 도시 바젤에서 제정된 금융회사 파산을 막기 위한 글로벌 금융헌법이라고 할 수 있습니다. 현재 바젤III까지 배포되었는데 BIS비율 등 은행 재정건전성 지표 등을 관리, 감독하는 여러 가지 제도적 기반을 제공하고 있습니다.
바젤 규제는 바젤위원회에서 만들며 21세기 이후 글로벌 금융 위기로 바젤III이 만들어지기도 했습니다. 아래 한국은행 홈페이지에 관련 내용이 구체적으로 설명되어 있으니 참고하시기 바랍니다.
https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000218/view.do?nttId=10017542&menuNo=200