무역에서 VAR이 무슨 뜻인지 궁금합니다

안녕하세요. 홍재상 관세사입니다.

VaR(최대예상손실액 ; Value at Risk)을 말씀하시는 것으로 보입니다.

VaR 이란 리스크를 계량화하는 수치로서 최근 금융기관 등에서 가장 많이 사용하는 지표 중 하나인데, 무역환경에서는 환변동위험에 관한 리스크를 관리하는데 있어서 많이 사용되는 용어로 보입니다.

한국은행의 환위험 관리에 대한 자료를 참고하시기 바랍니다.

감사합니다.

안녕하세요. 최진솔 관세사입니다.

VAR은 Vector AutoRegression으로 벡터자기회귀 모형을 뜻합니다.

벡터자기회귀(VAR)모형은 시간이 지남에 따라 변하는 여러 수량 간의 관계를 캡처하는 데 사용되는 통계 모형으로, VAR은 확률적 프로세스 모델의 한 유형입니다. VAR 모형은 다변수 시계열을 허용하여 단일 변수(일변수) 자기회귀 모형을 일반화할 수 있으며, 이러한 VAR 모형은 통상적으로 경제학과 자연과학에서 사용된다.

즉, 무역통계를 분석하기 위한 분석툴이라고 보시면 되며 실제 무역에 사용되기 보다는 무역통계를 계산할 때 사용하는 것으로 알고 있습니다.

답변이 도움되셨으면 합니다. 감사합니다.