투자 포트폴리오를 평가할 때 어떤 지표를 보면 좋을까요?
투자자산을 분산하여 포트폴리오를 구성한다면 안정적인 수익률을 달성할 수 있습니다. 그런데 이런 투자 포트폴리오를 평가할 때 어떤 지표를 보면 좋을까요?
안녕하세요. 윤지은 경제전문가입니다.
포트폴리오를 평가한다고 하면 다들 수익률만 먼저 떠올리는데 그게 전부는 아닌 것 같습니다. 솔직히 수익이 났는지 안 났는지가 가장 눈에 띄지만 변동성이 얼마나 심했는지 같이 보는 게 중요합니다. 수익이 조금 낮더라도 꾸준히 우상향이면 마음이 편하니까요. 또 위험 대비 수익을 따지는 샤프지수 같은 지표도 괜찮습니다. 괜히 수익률만 보고 들어갔다가 흔들리면 손실 체감이 더 크게 다가올 수 있습니다. 배당을 챙기거나 현금흐름이 안정적인지도 체크하면 좋습니다. 결국 지표가 많아도 본인이 감당 가능한 수준이 어디까지인지 그걸 확인하는 게 더 크게 와 닿을 때가 있습니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 투자 포트폴리오를 평가할 때에 어떤 지표를 보면 좋을까에 대한 내용입니다.
아무래도 투자 포트폴리오이기 때문에
어디에 얼마의 비중으로 투자가 되었는지
그리고 결과적인 수익률이 어떤지를 놓고
포트폴리오를 평가하게 될 것입니다.
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
가장 직관적입방법은 복리수익률로 평가하면 됩니다 연평균 복리수익률인 CAGR로 평가하시면 되며 포트폴리오의 각 성격별 자산을 분류하여 예를들어 채권형 주식형자산을 분류하여 채권형도 국내 해외 10년 만기이하로 끊어서 분류하고 주식형도 지수형 섹터형 국내 / 해외 주식을 분류하는게 좋습니다.
최종자산가치/초기자산가치를 나눈 값에 -1을 하여 기간을 곱하게 되면 CAGR인 연평균 수익률로 매년 평가를 통해서 각자산의 평가지표로 활용될 수 있습니다.
안녕하세요. 하성헌 경제전문가입니다.
투자 포트폴리오를 평가할때에는 다양한 지표를 봐야 하며, 추가적으로 보조 지표 등을 통해서 그 확신을 얻는 것이 중요합니다. 다만 지표를 참고할때에는 기업의 수익성을 가장 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 그것은 수익성이 좋다고 하는 것은 시장에서의 기업의 가치가 높고, 그만큼 인정을 받고 있다고 하는 것이니까요. 다음으로는 위험성 정도를 파악하는 것이 좋습니다. 기업에서 투자하는 자산이나 내용이 얼마나 위험한 지를 파악하는 것이 좋지요.
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
포트폴리오를 평가하는 데 있어서 분석에 활용되는 지표로는 손익률, 샤프비율(무위험 자산의 손익률 대비 기대 초과 손익률), 소르티노비율, 최대낙폭 등입니다.
안녕하세요. 경제전문가입니다.
투자 포트폴리오평가에는 샤프지수, 트레노지수, 최대낙폭 등의 지표가 활용됩니다.
샤프지수는 위험대비초과 수익률을 트레노지수는 시장 벤치마크대비 성과를 평가합니다
안녕하세요. 강성훈 경제전문가입니다.
분산도와 시장 위험 헷징율 등이 있으며, 지표중엔 샤프비율 ㅡ 무위험 자산 수익률 대비 초과 수익률을 위험(표준편차)으로 나눈 값입니다. 높은 샤프 비율은 동일한 리스크로 더 높은 수익을 의미ㅡ을 같이보시면 위험관리와 수익을 같이볼수있습니다.