퀀트투자라는게 무엇인가요? 어려운건가요?
퀀트투자라는게 무엇인가요? 어려운건가요? 유튜브를 보다가 퀀트 투자라는게 있는 것으로 알고 있는데 이경우 단순 존버보다 좋다는데 어떤 개념인건가요?
안녕하세요. 윤민선 경제전문가입니다.
퀀트 투자(Quantitative Investing)는 수학적 모델, 통계적 기법, 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 투자 결정을 내리는 전략입니다. 전통적인 감이나 직관에 의한 투자와 달리, 데이터를 기반으로 객관적인 기준을 설정하고, 그에 따라 투자 포트폴리오를 구성합니다.
퀀트 투자 개념
퀀트 투자는 다음과 같은 단계로 진행됩니다:
1. 데이터 수집 및 분석: 과거의 주가, 재무제표 등 다양한 데이터를 수집하고 분석하여 패턴을 파악합니다.
2. 모델 설계: 주식 또는 자산의 수익률을 예측할 수 있는 수학적 모델을 설계합니다.
3. 알고리즘 트레이딩: 자동화된 시스템을 통해 매수와 매도 타이밍을 결정하고 거래를 실행합니다.
4. 백테스트: 과거 데이터를 사용해 모델이 과거에 어떻게 작동했을지 테스트하여 신뢰성을 평가합니다.
퀀트 투자 장점
1. 객관성: 감정이나 직관에 의존하지 않고 데이터와 알고리즘에 기반한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
2. 효율성: 대량의 데이터를 빠르게 처리할 수 있어, 인간이 감지하기 어려운 패턴을 찾아낼 수 있습니다.
3. 다양한 전략 실행: 주가 예측, 리스크 관리, 자산 배분 등 다양한 전략을 동시에 실행할 수 있습니다.
4. 자동화된 거래: 컴퓨터 알고리즘을 통해 자동으로 거래가 이루어지므로, 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
퀀트 투자 단점
1. 모델 한계: 과거 데이터에 기반한 모델이므로, 예기치 않은 시장 변화나 변동성에는 취약할 수 있습니다.
2. 데이터 품질: 잘못된 데이터나 불완전한 정보가 들어갈 경우, 투자 성과가 저하될 수 있습니다.
3. 과거 최적화 문제: 과거 데이터에 지나치게 맞춰진 모델은 실제 시장에서는 잘 작동하지 않을 수 있습니다.
4. 기술적 복잡성: 퀀트 투자에 필요한 프로그래밍 지식, 데이터 분석 기술 등이 필요하므로 진입 장벽이 높습니다.
퀀트 투자는 데이터를 기반으로 하여 투자 의사결정을 자동화할 수 있다는 점에서 장점이 많지만, 모델의 한계와 시장의 불확실성을 고려해야 합니다.
퀀트 투자는 데이터를 기반으로 한 정량적 분석을 통해 투자 전략을 수립하는 방식입니다.
통계적 모델과 수학적 계산을 사용하여 종목을 선정하고 포트폴리오를 구성하며 주관적인 판단 대신 알고리즘과 수치에 따라 투자 결정을 내립니다.
이는 감정에 의한 실수를 줄이고 자동화된 투자가 가능하다는 장점이 있습니다.
퀀트 투자는 단순히 장기 보유하는 '존버' 전략보다 더 체계적이고 분석적인 투자 방법으로 초보자에게는 다소 어려울 수 있지만적절한 도구와 자료를 통해 학습하면 효과적으로 활용할 수 있습니다.
안녕하세요. 신동진 경제전문가입니다.
오로지 ‘숫자’에만 기반해 투자 결정을 내리는 방식입니다. 저(低)주가수익비율(PER·주가/주당 순이익)과 저주가순자산비율(PBR·주가/주당 순자산),주가매출액비율(PSR·주가/주당 매출), 주가현금흐름비율(PCR·주가/주당 영업현금흐름) 등 숫자로된 모든 것이 퀀트의 분석 대상입시다.
안녕하세요. 홍성택 경제전문가입니다.
수학적 모델과 통계적 방법을 사용하여 투자 결정을 내리는 전략입니다. 데이터 분석을 통해 시장의 패턴을 찾아내고, 이를 기반으로 매매 신호를 생성합니다. 퀀트 투자자는 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 자산에 대해 알고리즘을 활용하여 자동으로 거래를 수행하기도 합니다.
어려운 정도는 개인의 배경에 따라 다르지만, 기본적인 통계와 프로그래밍 지식이 필요할 수 있습니다.
안녕하세요. 최현빈 경제전문가입니다.
종목의 변수나 거시경제의 변수를 최대한 자제하고 오로지 통계학과 정량적인 수학에 기반한
투자기법을 말합니다
이 기법은 난이도로 따지면 어려운 투자에 속한다고 볼 수 있습니다 그 이유는 통계와
수학을 할줄 알아야하고 투자에 어떻게 적용시킬 것인지에 따라서 차이가 나타나기 때문입니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이종우 경제전문가입니다.
먼저 결론부터 말씀 드리면 개인이 퀀트투자로 투자 수익을 내기는 현재는 거의 불가능 합니다.
그 이유는 현재 퀀트투자는 거의 기관급에 의해 알고리즘으로 엄청난 속도로 이루어지기 때문에 개인은 그 규모와 속도에서 도저히 따라갈 수 가 없습니다.
그렇다면 퀀트 투자란 과연 무엇인지 알려드리겠습니다~
실제로 퀀트 투자(Quantitative Investment)란 통계적이고 수학적 모델을 활용하여 주식이나 기타 자산의 투자 결정을 내리는 투자 전략을 의미합니다.
즉, 데이터 분석과 알고리즘을 기반으로 한 투자 접근 방법으로, 투자자의 감정이나 직관보다 객관적인 데이터를 중시합니다. 이러한 점에서 퀀트 투자자는 시장의 효율성을 의심하고, 시장에서의 비효율성을 포착해 투자 기회를 찾는 데 주력합니다. (예를 들어 거래소 간의 시세 차이 등)
퀀트 투자는 주로 수학과 컴퓨터 프로그래밍 기술을 이용해서 시장 데이터를 수집하고 분석하여 투자 결정을 내립니다. 예를 들어, 특정 종목의 주가를 예측하기 위해 역사적인 가격, 거래량, 재무 지표 등의 다양한 데이터를 검토하고, 이를 기반으로 통계적 모델이나 투자 알고리즘을 도출합니다. 이후 이 모델을 적용해 투자 후보 종목을 선정하고, 포트폴리오를 구성하게 됩니다. 이러한 과정은 일반적으로 분산 투자와 리밸런싱을 포함하여 리스크를 관리하고 장기적인 성과를 추구합니다. 이런 과정을 통해 하루에도 다량의 거래를 진행하며 소액의 투자 수익을 지속적으로 쌓아나가는 방식 입니다.
이런 퀀트 투자의 가장 큰 장점은 투자 결정을 내리는 데 드는 시간을 줄이고, 감정적 판단에서 벗어나 객관적인 데이터를 기반으로 결정할 수 있다는 점입니다. 시장의 원인과 결과를 체계적으로 분석함으로써 특정 시점에서 저평가된 자산을 파악하고, 이들에 대해 매수하는 전략을 구사합니다.
하지만 퀀트 투자에는 몇 가지 단점도 존재합니다. 많은 투자자들이 퀀트 투자에 대해 '영혼이 없는 투자'라고 표현하는 이유는, 데이터와 알고리즘에 지나치게 의존하다 보니 투자 과정에서의 직관적인 판단이나 시장의 변화를 제대로 반영하지 못할 수 있기 때문입니다.
또한, 퀀트 전략은 시간이 지남에 따라 성과가 변동할 수 있으므로 지속적으로 그 효과성을 검증하고 조정할 필요가 있습니다.
실제로 월가 같은 전통금융시장에서 최근의 퀀트 투자 수익률이 과거 보다 좋지 않다는 통계도 나오고 있습니다.
그만큼 경쟁이 치열하다는 의미죠.
답변이 도움이 되셨기를 바랍니다~
안녕하세요. 이명근 경제전문가입니다.
퀀트 투자는 일반적으로 사람이 아닌 컴퓨터가 계량분석을 기반으로 투자 대상을 찾아 내어 투자하는걸 말하는데요
보통 수학과나 통계학과 나온 분들이 프로그래밍하여서 알고리즘 매매하는걸 말합니다
사실 개인이 처음부터 공부해서 퀀트 매매를 하는건 저는 쉬운 길은 아니고 시간소비도 상당할거라 생각합니다
요즘 그래도 퀀트투자 관련 책이나 관련 강의도 많고 유투브로 천천히 찾아가면서 배워도 되긴합니다
그러니 시간을 가지고 꾸준히 공부하시면 퀀트투자도 어려운 길은 아닐거라 생각합니다
그럼 오늘도 좋은 하루 되세요!!
안녕하세요. 강성훈 경제전문가입니다.
퀀트투자란 오로지 ‘숫자 또는 수치'에만 기반해 투자 결정을 내리는 방식입니다.
저(低)주가수익비율(PER·주가/주당 순이익)과 저주가순자산비율(PBR·주가/주당 순자산),주가매출액비율(PSR·주가/주당 매출), 주가현금흐름비율(PCR·주가/주당 영업현금흐름) 등 숫자로된 모든 것이 퀀트의 분석대상이으로서 이들을 기반으로 투자를 결정하는것입니다.
퀀트투자는 주식 매매에 있어 감정은 완전히 배제하고, 계량화된 수치 정보들만 활용하여 매매를 하는 투자 방식을 의미합니다. 감정을 배제하여 투자함으로써 인간이 할 수 있는 실수들을 최소화하기 위한 전략이라고 보시면 좋습니다.
안녕하세요. 배현홍 경제전문가입니다.
퀀트투자는 기본적으로 순전히 과거의 백데이터를 자료를 통해서 통계적데이터로 취합하여 해당 통계를 통해서 확률분포를 계산하여 가장 확률적으로 높은형태로 투자전략을 갖는것입니다
즉 조건변수를 다양하게 집어넣어서 밸류에이션지표인 PER10배이하 PBR1배이하 영업이익률 10프로 이상 배당수익률 3프로이상 또는 계절적으로 1월 ~ 12월간의 월간 코스픽 역대 흐름등 이런 과거 통계적 데이터 표본을 최대한 취합이 가능한 자료와 변수조건을 넣고 확률적으로 상승과 하락률을 보고나서 가장 확률적으로 높은데이터로 매수 전략을 취하는것이며 손절이나 매도시점도 이런 백데이터를 활용하여 조건을 넣고 데이터자료를 보고나서 매도전략을 취하는 형태 투자가 퀀트투자입니다
안녕하세요. 정진우 경제전문가입니다.
퀀트투자는 수학적 모델과 통계적 분석을 통해 주식을 매매하는 방법입니다. 즉, 데이터를 기반으로 특정 규칙을 설정하여 자동으로 투자 결정을 내리는 방식입니다.
이는 감정에 좌우되지 않고 일관된 전략을 유지할 수 있어 단순히 주식을 오래 보유하는 방식(존버)보다 더 효율적일 수 있습니다.
퀀트투자가 처음에는 다소 어려울 수 있지만 기본적인 원칙과 분석 도구를 익히면 체계적으로 접근할 수 있는 장점이 있습니다.
안녕하세요. 이상열 경제전문가입니다.
퀀트 투자는 데이터를 기반으로 수치화된 알고리즘과 통계 기법을 사용해 투자 결정을 내리는 방식입니다.
주식, 채권, 파생상품 등 다양한 자산에서 역사적 데이터를 분석해 일정한 패턴이나 규칙을 찾고, 이를 바탕으로 자동화된 매매를 합니다.
단순 존버(장기 보유)는 변동성에 상관없이 장기적인 상승을 기대하는 전략이지만, 퀀트 투자는 특정 지표나 신호에 따라 매매 시점과 종목을 자동으로 결정하여 효율적으로 수익을 내고 리스크를 관리하려는 목적을 가지고 있습니다.
따라서 퀀트 투자는 데이터와 규칙에 의존하여 감정에 휘둘리지 않는다는 장점이 있습니다.
안녕하세요. 인태성 경제전문가입니다.
질문해주신 퀀트 투자에 대한 내용입니다.
퀀트 투자란 종목 선택, 포트폴리오 구성, 관리, 등 자산 운용에서
수학적 모델 및 과학적 프로세를 적용하는 투자 방식입니다.
안녕하세요. 정현재 경제전문가입니다.
수학적, 통계적 기법을 활용환 투자방식인데요. 저주가수익비율과 저주가순자산비율,주가매출액비율, 주가현금흐름비율 등 숫자로된 모든 것이 퀀트의 분석 대상인데, 숫자만 분석해서 투자하는 방식이 바로 퀀트 투자입니다.
안녕하세요. 경제전문가입니다.
통계학과 수학에 기반하여 정량적인 전략을 짜는 전략을 말합니다. 헤지펀드, 자산운용사 등에서 자주활용하는 기법입니다.
안녕하세요. 전중진 경제전문가입니다.
퀀트투자는 오로지 ‘숫자’에만 기반해 투자 결정을 내리는 방식입니다.
수학적 모델을 이용한 계량분석기법을 통해 투자대상을 찾아내며
하고 객관적ㆍ계량적(수치) 분석기법으로 투자하니 참고하시길 바랍니다.